\documentclass[a4paper]{article}

\usepackage{graphicx}
% \graphicspath{{figure/}}

\begin{document}

See the nice gnuplot graph in Figure~\ref{lissajous}.

\begin{figure}
\begin{center}
% Wir lassen die Dateiendung weg.
% So wird automatisch zwischen EPS und PDF/JPEG/PNG umgeschaltet.
\includegraphics{lissajous}
\end{center}
\caption{Lissajous-Figur}
\label{lissajous}
\end{figure}

\end{document}